5 Tages Rsi Strategie

RSI 5 Day Kaufen und Verkaufen Signalstrategie Vaughn Okumura, Gründer des nun verstorbenen vtoreport, skizzierte den RSI Wilder (5) auf seiner Website und erklärte, dass es eine seiner bevorzugten kurzfristigen Strategien war. Er hielt einen Rekord auf der Website, und seine Gewinne von 22197 bis 20306 waren über 384. Er erzielte diese bemerkenswerte Gewinne durch nur den Handel der zugrunde liegenden QQQQ. Der von J. Welles Wilder, Jr. entwickelte Relative Strength Index (RSI) ist ein Overboughtoversold-Oszillator, der die Leistung einer Entity über einen bestimmten Zeitraum mit sich vergleicht. Es sollte nicht verwechselt werden mit dem Begriff quotrelative Stärkequot, die den Vergleich von einer Leistung Leistung zu einem anderen ist. Die Trading Rules quotBuy der Nasdaq 100 Trust (QQQQ), wenn der 5-Tage-Relative Strength Index (RSI) schließt unter 30.0. Verkaufen Sie den Nasdaq 100 Trust (QQQQ), wenn der 5-tägige Relative Strength Index (RSI) über 50.0 schliesst. Der Nasdaq 100 Trust wird nach dem Handelsschluss am Tag des Kaufs des RSI-Kaufsignals gekauft. Der Nasdaq 100 Trust wird nach dem Handelsschluss am Tag verkauft, an dem das RSI-Verkaufssignal generiert wird. Die 5-tägige RSI-Strategie hat eine Tendenz zur Underperformance der Buy-and-Hold-Strategie, wenn der Markt stark ist und übertreffen, wenn der Markt schwach ist. 1997 bis 2005 Ergebnisse: NDX quotBuy amp Holdquotup 76,2, quot5 Tag RSIquot up 349,7 1997 bis 2006 Ergebnisse: NDX quotBuy amp Holdquotup 108,3, quot5 Tag RSIquot up 381,8 Zwei Modellportfolios für NASDAQ 100 werden beibehalten. Einer verwendet NASDAQ 100 Index NDX und der andere nutzt NASDAQ 100 ETF QQQQ. NDX hat längere Geschichte, aber es hat keine Dividende. Da QQQQ eine kleine Dividende ausschüttet und diese Strategie nicht zu lange in den Markt investiert, ist der Dividendeneffekt vernachlässigbar. Zusätzlich zu den NASDAQ 100-Modellportfolios wird auch ein Modellportfolio mit Russell 2000 (Small capitalization stocks) index RUT erstellt. Seine schlechte Leistung zeigt, dass Strategien, die einen kurzfristigen technischen Indikator wie RSI-5 verwenden, nicht auf jeden Index anwendbar sind, und man sollte sehr vorsichtig sein, solange eine solche Strategie verwendet wird. Im besten Fall sollte dies eine sehr komplementäre und taktische Strategie in einem Gesamtportfolio sein. RSI 5-Strategie Unter SMA 200 Tage Langzeitindikator will blind in den Markt zu bekommen, indem nur eine Börsenposition, wenn eine langfristige Timing-Indikator wie SMA 200 Days signalisiert einen positiven Trend zu vermeiden. Haftungsausschluss: Jede Anlage in Wertpapieren, einschließlich Investmentfonds, ETFs, geschlossenen Fonds, Aktien und anderen Wertpapieren kann Geld über einen bestimmten Zeitraum verlieren. Alle Investitionen sind mit Risiken behaftet. Verluste können den investierten Betrag übersteigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Es gibt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse in Ihrer Investition und alle anderen Aktionen, die auf den auf der Website bereitgestellten Informationen basieren, einschließlich aber nicht beschränkte Strategien, Portfolios, Artikel, Leistungsdaten und Ergebnisse von Tools. Die Website wird nicht von einem Makler, einem Händler, einem registrierten Finanzplaner oder einem registrierten Anlageberater betrieben. Anlagestrategien, Ergebnisse und alle anderen Informationen auf der Website sind nur für Bildung und Forschung Zweck nur. Sie stellen keine Finanzplanung und Anlageberatung dar. MyPlanIQ bietet keine Steuer - oder Rechtsberatung. Sie sind generisch in der Natur und berücksichtigen nicht Ihre detaillierte und vollständige persönliche finanzielle Fakten und Bedürfnisse. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der bereitgestellten Informationen und zu entscheiden, welche Wertpapiere und Strategien für Ihr eigenes finanzielles Risikoprofil und - erwartungen geeignet sind. Die von der Website zur Verfügung gestellten Informationen können zeitkritisch und veraltet sein. Für die Inhalte der Website kann keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Alle Rechte sind vorbehalten und vollstreckt. Durch den Zugriff auf die Website erklären Sie sich einverstanden, die hierin enthaltenen Informationen nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung von MyPlanIQ zu kopieren und weiterzugeben. Mitglieder genießen Freie Funktionen Anpassen und folgen Sie einem diversifizierten strategischen Allokation-Portfolio für Ihre 401k, IRA und Brokerage-Investitionen innerhalb weniger Minuten erhalten monatliche oder vierteljährliche Neuausrichtung E-Mails Geben Sie Mittel und Prozentsätze in Ihrem Portfolio, siehe seine historische Leistung und erhalten kontinuierliche Rebalance-E-Mails Echtzeit-Fonds Ranking und Auswahl für Ihre Pläne Qualität Ruhestand investieren Newsletter E-Mails Fonds Ranking und Auswahl für Ihre Pläne Tausende von Benutzern haben sich angemeldet Jetzt anmelden (Kostenlos) Keine Kreditkarte erforderlich Login mit Facebook: Einführung Entwickelt von Larry Connors, die 2-Periode RSI Strategie ist eine Mittel-Reversion Trading-Strategie entwickelt, um zu kaufen oder zu verkaufen Wertpapiere nach einer Korrekturzeit. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, die als tief überverkauft wird. Umgekehrt können Händler nach Leerverkäufen Ausschau halten, wenn sich der RSI mit zwei Perioden über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die darauf ausgerichtet ist, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht entworfen, um Hauptoberseiten oder Unterseiten zu kennzeichnen. Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel ist entworfen, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir sind nicht präsentieren eine eigenständige Handelsstrategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann. Stattdessen ist dieser Artikel soll Strategieentwicklung und Verfeinerung zu verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Stufen basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend steigt, wenn ein Wert über seinem 200-tägigen SMA liegt und wenn ein Wert unter seinem 200-tägigen SMA liegt. Händler sollten nach Kauf-Chancen, wenn über dem 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unter dem 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten in den größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors ergab, dass die Renditen bei einem RSI-Dip unter 5 höher waren als bei einem RSI-Dip unter 10. Mit anderen Worten, der niedrigere RSI tauchte ein, je höher die Renditen in den anschließenden Long-Positionen waren. Für Short-Positionen waren die Renditen höher, wenn der Verkauf kurz an einem RSI-Anstieg über 95 lag als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je kurzfristiger die Sicherheit überkauft wurde, desto größer waren die nachfolgenden Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt ihrer Platzierung. Chartisten können entweder beobachten den Markt in der Nähe der Nähe und eine Position unmittelbar vor dem Ende oder eine Position auf der nächsten offen. Es gibt Vor-und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet die vor-nahen Annäherung. Kaufen kurz vor dem Ende bedeutet, Händler sind auf die Gnade der nächsten offen, die mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position verbessern oder sofort mit einer ungünstigen Kursverschiebung ablenken. Warten auf die offenen bietet den Händlern mehr Flexibilität und verbessern das Einstiegsniveau. Der vierte Schritt besteht darin, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 verwendet, befürwortet Connors, lange Positionen auf einem Zug über dem 5-tägigen SMA und Short-Positionen unter einem 5-tägigen SMA zu verlassen. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Exits produzieren wird. Chartisten sollten auch eine schleppende Haltestelle oder die Verwendung der Parabolic SAR. Manchmal ist ein starker Trend dauert und Schleppenden stoppt wird sicherstellen, dass eine Position bleibt, solange der Trend verlängert. Wo sind die Haltestellen Connors nicht befürworten mit Stopps. Ja, Sie lesen richtig. In seinen quantitativen Tests, die hunderte von Tausenden von Trades beteiligt, fand Connors, dass stoppt tatsächlich schaden Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes geht. Während der Markt in der Tat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stops kann in übergroßen Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen selbst entscheiden. Handelsbeispiele Die nachstehende Tabelle zeigt den Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-tägigen SMA (rot), dem 5-stündigen SMA (rosa) und dem 2-Perioden RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA oberhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 5 oder niedriger. Ein bäres Signal tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 95 oder höher. Es gab sieben Signale über diesen Zeitraum von 12 Monaten, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullish Signale, DIA verschoben höher drei von vier Mal, was bedeutet, dass diese profitabel sein könnte. Von den drei bärigen Signalen ging die DIA nur einmal nach unten (5). DIA bewegte sich über den 200-tägigen SMA nach den bärischen Signalen im Oktober. Einmal über dem 200-Tage-SMA bewegte sich der RSI mit 2 Perioden nicht auf 5 oder niedriger, um ein weiteres Kaufsignal zu erzeugen. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss-und Gewinnbeteiligung abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. In dieser Zeit gab es mindestens zehn Kaufsignale. Es wäre schwierig gewesen, Verluste auf den ersten fünf zu verhindern, denn AAPL zickzinkte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 niedriger. Die zweiten fünf Signale fielen viel besser als AAPL zickzackte höher von August bis Januar. Betrachtet man diese Tabelle, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem ersten Kauf-Signal und dann erholte sich. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse zu suchen. Der Schlüssel ist, Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Erfolgsquoten in der Zukunft verringert. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie früh sein, da die existierenden Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen. Die RSI (2) - Unterstützung kann nach RSI (2) höher als nach 95 oder niedriger werden, nachdem RSI (2) unter 5 gefallen ist. Um diese Situation zu beseitigen, sollten Chartisten nach einer Art Anhaltspunkt suchen, Schlägt seine extreme. Dies könnte Candlestick-Analyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks auf RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise steigen. Die Festlegung einer Short-Position während die Preise steigen, kann gefährlich sein. Chartisten könnten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) unter ihre Mittellinie zurückbewegt (50). Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinen 200-tägigen SMA - und RSI (2) - Zügen unter 5 liegt, könnten die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) über 50 hinausgeht. Dies würde signalisieren, dass die Preise tatsächlich etwas kurz waren - term drehen. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI (2) - Signalen, die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert wurden. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-tägigen SMA war, als RSI unter 50 fiel. Beachten Sie auch, dass Lücken auf Trades Chaos verursachen können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lücken in der Gewinnssaison aufgetreten. Schlussfolgerungen Die RSI (2) - Strategie gibt den Händlern die Chance, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Breakouts. Umgekehrt sollten Händler überverkaufte Bounces verkaufen, nicht unterstützen Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Auch wenn die Connors039-Tests zeigen, dass die Leistungsfähigkeit nicht aufhört, wäre es für die Händler vorsichtig, eine Exit - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Händler könnten auslaufen, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso könnten Händler Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die zusätzliche Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI 580 5 Day Chart Strategie von Drake (North Carolina) Ich benutze viele Dinge, die ich von anderen gelernt habe, aber das passt zu meinen Zielen. Ich tausche mit Zecco. Und ich verwende ihre Streamer. Ich benutze die RSI 580-Methode, aber mit Zeccos 5-Tage-Chart. Ich verwende auch die MCAD unteren Indikator und die oberen Indikatoren bewegen Mittelwerte SMA10 und EMA30 zu wissen, wann seine die richtige Zeit zu betreten und zu beenden. Mit allen drei dieser Indikatoren auf dem Fünf-Tage-Chart hilft mir in immer ein gutes Lesen über die Aktie, die in der Regel nie versagt. Zum Beispiel diese Woche habe ich 6000.00 auf WTSLA Lager, die sich nicht so stark. Mit dem oben genannten Verfahren konnte ich trotzdem am Montag (102.00), am Mittwoch (130.00) und am Donnerstag (103.00) in der Lage sein, 335.00 zu quietschen. Dieses war meine Begrenzung für die Woche auf diesem Vorrat, bevor ich die Tageshandelsregel verletze. Es spielt keine Rolle, weil am Freitag, die Stock-Hit-Rock-Boden. Ich pflücke normalerweise übergewichtigen Vorrat, der bullish ist und mit ihm während der Woche laufen. Ich habe normalerweise 3 oder 4, die ich während der ganzen Woche benutzte. Aber dies zeigt, dass viele der Methoden hier arbeiten, auch mit einem schlechten Bestand. Kommentare für RSI 580 5 Day Chart Strategy