Jurik Moving Average (Jma)

Idealerweise möchten Sie ein gefiltertes Signal sowohl glatt als auch verzögerungsfrei. Lag verursacht Verzögerungen in Ihren Trades, und zunehmende Verzögerung in Ihren Indikatoren führen in der Regel zu niedrigeren Gewinnen. Mit anderen Worten, verspäteten Ecken bekommen, was auf dem Tisch bleibt, nachdem das Fest schon begonnen hat. Deshalb investieren Investoren, Banken und Institutionen weltweit den Jurik Research Moving Average (JMA). Sie können es so anwenden wie jeder andere beliebte gleitende Durchschnitt. JMAs verbessert Timing und Glätte wird Sie verblüffen. Die gezackte graue Linie im Diagramm simuliert Preisaktionen, die in einer niedrigen Handelsspanne beginnen, dann Lücken zu einer höheren Handelsspanne. Da niemand an der Seitenlinie wartet, bewegt sich ein perfekter Rauschreduzierungsfilter (grüne Linie) gleichmäßig in der Mitte der ersten Handelsspanne und springt dann fast sofort in die Mitte der neuen Handelsspanne Preis-Daten-Streams auf Kosten der Verzögerung (Verzögerung) In den alten Tagen konnten Sie Geschwindigkeit haben, auf Kosten der reduzierten Glättung In den alten Tagen konnten Sie nur Ihre Glättung auf Kosten von lag Denken Sie, wie viele Stunden Sie verschwendet versucht zu bekommen Ihre Durchschnittswerte schnell UND glatt Erinnern Sie sich, wie ärgerlich es ist, zu sehen, die zunehmende Geschwindigkeit verursacht erhöhte Geräusche Denken Sie daran, wie Sie für niedrige Verzögerung und niedrigen Lärm gewünscht Müde von ausarbeiten, wie Sie Ihren Kuchen haben UND es essen Dont verzweifeln, jetzt Dinge geändert haben, können Sie haben Ihre Kuchen und Sie können es essen Precision Lagless durchschnittlich im Vergleich zu anderen fortgeschrittenen Filter-Modelle Von den grundlegenden Industrie-Standard-Mittelwerte (Filter) der gewichtete gleitende Durchschnitt ist schneller als die exponentiellen, aber nicht bieten gute Glättung, im Gegensatz die exponentielle hat ausgezeichnete Glättung, Aber große Mengen an Verzögerung (Lag). Moderne Quothigh-Tech-Filter, obwohl die Verbesserung der alten Basismodelle, haben innere Schwächen. Einige von denen sind im Jurik JMA-Filter beobachtet und die schlimmsten dieser Schwächen ist Überschwingen. Jurik Forschung offen zugeben, mit einem minimalen Overshootquot, die tendenziell zeigt eine Form von Vorhersage-Algorithmus arbeitet seinen Code. Denken Sie daran, dass Filter dazu bestimmt sind, zu beobachten, was jetzt und in der Vergangenheit geschieht. Voraussagen, was als nächstes geschieht, ist eine illegale Funktion im Precision Trading Systems Toolkit, die Daten werden nur geglättet und verzögert. Oder man könnte sagen, Trends werden genau gefolgt, anstatt zu sagen, welcher Weg als nächstes zu gehen, wie es der Fall mit diesen illegalen Typ Filter-Algorithmen ist. Der Precision Lagless-Durchschnitt versucht NICHT, den nächsten Preiswert vorherzusagen. Die Hull-Durchschnitt wird von vielen behauptet, so schnell und glatt wie die JMA von Jurik Forschung, hat es eine gute Geschwindigkeit und niedrige Lag. Das Problem mit der im Hull-Durchschnitt verwendeten Formel ist, dass es sehr einfach ist und zu Preisverzerrungen führt, die eine schlechte Genauigkeit haben, die durch eine zu starke Gewichtung (x 2) auf die neuesten Daten (Floor (Länge 2)) verursacht wird und dann das alte subtrahiert Daten, was zu starken Überschreitungsproblemen führt, die in manchen Fällen viele Standardabweichungen weg von den tatsächlichen Werten haben Der Präzisions-Lagless-Durchschnitt hat ein ZERO-Überschwingen. Das Diagramm unten zeigt die immense Geschwindigkeitsdifferenz auf einer 30 Periode PLA und 30 Periode Hull Durchschnitt. Die PLA war vier Runden vor dem Hull-Durchschnitt auf beiden großen Wendepunkten, die auf dem 5-Minuten-Chart der FT-SE100 Future (Welches ist ein 14 Unterschied in Lag) angegeben. Wenn Sie die Durchschnittswerte an ihren Wendepunkten gehandelt haben, um in diesem Beispiel den Schlusskurs zu beenden, signalisierte PLA bei 3.977,5 und Hull war eine Kleinigkeit später bei 3.937, knapp 40,5 Punkte oder monetär 405 pro Kontrakt. Das lange Signal auf PLA lag bei 3936 im Vergleich zu Hulls 3.956,5, was einer Kosteneinsparung von 205 pro Vertrag mit dem PLA-Signal entspricht. Ist es ein Vogel. Ist es ein Flugzeug? Nein seine Präzision Lagless Average Filter wie die VIDAYA Durchschnitt von Tuscar Chande, die Volatilität verwenden, um ihre Längen ändern haben eine andere Art von Formel, die ihre Länge ändern, aber dieser Prozess wird nicht mit einer beliebigen Logik ausgeführt. Während sie manchmal sehr gut arbeiten können, kann dies zu einem Filter führen, der sowohl Verzögerung als auch Überschwingen erleiden kann. Der Zeitreihen-Durchschnitt, der in der Tat ein sehr schneller Durchschnitt ist, könnte gut umbenannt werden das quotovershooting averagequot diese Ungenauigkeit macht es unbrauchbar für eine ernsthafte Bewertung der Daten für den Handel verwenden. Der Kalman-Filter hängt oft zurück oder überrauscht Preisarrays aufgrund seiner über eifrigen Algorithmen. Andere Filter Faktor in Preisdynamik zu versuchen, vorherzusagen, was in der nächsten Preisspanne geschehen wird, und dies ist auch eine fehlerhafte Strategie, da sie überschreiten, wenn hohe Impulswerte umgekehrt, so dass der Filter hoch und trocken und Meilen entfernt von der tatsächlichen Preis-Aktivität . Der Präzisions-Lagless-Mittelwert verwendet eine reine und einfache Logik, um seinen nächsten Ausgangswert zu bestimmen. Viele ausgezeichnete Mathematiker haben versucht und versäumt, lag-freie Mittel zu schaffen, und in der Regel der Grund ist ihre extreme Mathematik-Intellekt ist nicht von einem hohen Grad der commonsense Logik gesichert. Precision Lagless Average (PLA) ist aus rein logischen Grundalgorithmen aufgebaut, die viele verschiedene in Arrays gespeicherte Werte untersuchen und den zu sendenden Wert auswählen. PLAs überlegene Geschwindigkeit, Glättung und Genauigkeit machen es ein ausgezeichnetes Handelsinstrument für Aktien, Futures, Forex, Anleihen etc. Und wie bei allen Produkten von Precision Trading-Systeme entwickelt das zugrunde liegende Thema ist das gleiche. Geschrieben für Händler, durch einen Händler. PLA Länge 14 und 50 auf E-Mini Nasdaq futureJurik Forschung JURIK FORSCHUNG Jurik Forschung hat den Ruf der zuverlässigsten, präzise und reibungslose Indikatoren gewonnen. Idealerweise möchten Sie ein gefiltertes Signal sowohl glatt als auch verzögerungsfrei. Lag verursacht Verzögerungen in Ihren Trades, und zunehmende Verzögerung in Ihren Indikatoren führen in der Regel zu niedrigeren Gewinnen. Investoren, Banken und Institutionen weltweit verlangen den Jurik Research Moving Average (JMA). Sie können es so anwenden wie jeder andere beliebte gleitende Durchschnitt. JMAs verbessert Timing und Glätte wird Sie verblüffen. Der beliebte RSI-Indikator misst gleichzeitig Trendgeschwindigkeit und - qualität. RSI gibt ein starkes Signal, wenn ein Trend schnell und sauber ist. Allerdings ist RSI ein Jittery-Signal, was technische Analyse sehr schwierig. Juriks RSX ist weit überlegen. Das Diagramm vergleicht den klassischen RSI mit Juriks RSX. Der klassische Impulsindikator ist ein einfaches und dennoch wirkungsvolles Maß für die Marktrichtung. Typische Versuche, Rauschen durch Anwenden eines gleitenden Durchschnitts zu entfernen, erniedrigen ihre Nützlichkeit durch Hinzufügen von Verzögerung ernsthaft. Jurik Research löste dieses Problem mit einem fortschrittlichen Schwung-Oszillator, der sehr glatte Kurven erzeugt. Serious Analysten sind jetzt die Anpassung der Geschwindigkeit ihrer Indikatoren auf die Dauer der Marktentwicklung. Wenn diese Idee an Sie appelliert, benötigen Sie ein Tool, das Preis Trend Dauer, nicht Zykluslänge misst. Jurik Research entdeckte 1996, wie Fraktale die Dauer des Markttrends leicht einschätzen konnten. Der neue Indikator, genannt CFB (Composite Fractal Behaviour), funktioniert gut, ob die Preis-Zeitreihen irgendwelche Zykluskomponenten haben oder nicht. DMX ist die ultra-glatte, niedrige Lag-Version Ihrer klassischen DMI-Anzeige. Mit DMX auf Ihren Diagrammen können Sie DMI und ADX wegwerfen. Der klassische Indikator ADX ist eine geglättete (und verzögerte) Version der einfacheren und verrauschteren DMI-Anzeige. DMI selbst besteht aus zwei Jittery-Komponenten, DMI. up und DMI. down, kombiniert die folgende Weise: DMI DMI. up - DMI. down DMI. up DMI. down